?

Log in

N283 Доля вкладов физических лиц в национальных валютах - Аналитика и мысли [entries|archive|friends|userinfo]
ffedd_ya

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

N283 Доля вкладов физических лиц в национальных валютах [авг. 18, 2015|05:35 pm]
ffedd_ya
[Tags|, , , , , , , , ]

Удельный вес вкладов в национальной валюте в общем объеме банковских вкладов населения для России, Украины, Беларуси и Казахстана:
dolya_vkladov_fizlic_v_nacionalnoj_valyute

До 2007 года шаг 1 год, с 2007го - 1 месяц

Явно видны девальвации 2008 и 2014 годов в России.

Удивительно, что Россия очень хорошо смотрится на фоне Беларуси и Казахстана - народ полноценно живёт в рублевой реальности.

Источники:
Россия 1998 - 2003 (данные даны на конец года), 2001-2007 и 2007-2015 (выбирать сверху года)
Казахстан
Сайт Нацбанка -> Статистика  ->  Денежно-кредитная статистика  ->  Депозитный рынок  ->  Вклады в банках, там сумма по столбцам "вклады до востребования",  "условные вклады",  "срочные вклады" для каждого вида валюты
Белоруссия Сайт Нац Банка -> Статистика -> Денежно-кредитная и финансовая статистика -> Широкая денежная масса, там ссылки nна эксельки "Архив" и "Архив 1990-1999", в них, в каждом листе (соответствуют годам) строчки 7 и 11 рублевые депозиты ("2. Переводные депозиты 2.1. Физических лиц" и "3. Другие депозиты 3.1. Физических лиц"), а строчки 18 и 21 валютные депозиты ("5. Депозиты в иностранной валюте 5.1. Переводные депозиты 5.1.1. Физических лиц" и "5.2. Другие депозиты 5.2.1. Физических лиц")
Украина Сайт Нацбанка -> Статистика -> Грошово-кредитна та фінансова статистика, далее выбрать 3.2. Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України), там лист "3.2.4.2" (3. Грошово-кредитна статистика 3.2. Депозити, залучені депозитними корпораціями (крім Національного банку України) 3.2.4. Депозити домашніх господарств 3.2.4.2. Депозити домашніх господарств у розрізі валют (залишки коштів на кінець періоду, млн.грн.)
СсылкаОтветить

Comments:
[User Picture]From: gornal
2015-08-18 02:40 pm
Ты уверен в источнике данных?
Очень странно выглядит во многих местах.
(Ответить) (Thread)
[User Picture]From: ffedd_ya
2015-08-18 03:58 pm
Сайты нац. банков, оттуда выгружал. Потом объединял в экселе, пришлось повозиться. Тут могут быть потенциально ошибки у меня.

А что тебе видится странным?
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gornal
2015-08-18 04:31 pm
1. Просто высота графика для РФ. Но ок, тут готов принять за данность.
2. Малость падения 98/99 в РФ. Если физические объёмы не менялись, то за счет курсовых разниц должно было упасть сильнее. Т. е. получается в дефолтный год люди перекладывались в рубли из долларов, а не наоборот.
3. Падение в Беларуси 98/99 на фоне падения в РФ 98/99 - это как их так тряхнуло, если наш дефолт на их фоне незаметен?
4. Аналогичное но чуть более растянутое во времени падение в Казахстане.
5. Падение РФ 2009 ниже, чем РФ 98. По воспоминаниям рублю тогда верили больше.
6. Отсутствие отскока в РФ выше уровней 2007-ого года. Дедолларизация в ощущениях пошла дальше.
7. Падение в Казахстане в последние годы. У них же вроде всё более-менее хорошо.
8. Нынешнее падение в России меньше, чем падение курса (аналогично п. 2).
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: gornal
2015-08-18 04:37 pm
Про пункт 2 сам себе ответил, остальные вопросы остались.
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ffedd_ya
2015-08-19 12:22 pm
Добавил ссылки на источники, перепроверил данные, сходится всё.

1. Да, тоже удивляет. Но это так.

2. По первой ссылке в источниках объем депозитов на конец 1997го: 143 125 млн деном. рублей и 28 514 млн деном. рублей в пересчете из валюты.
То есть валютные вклады лишь около 17% (=28 / (28+143)) составляли, как график и показывает.
На конец 1998го: 140 982 млн рублей и 60 282 млн рублей в пересчете, то есть объем рублевых депозитов не изменился, а объем валютных депозитов вырос в рублевом исчислении лишь в два раза, хотя доллар вырос тогда раза в три, с 6 до 20.
То есть в долларах размер валютных депозитов упал на треть, с 4,5 млрд $ до 3 млрд. $.
Причины - люди просто снимали депозиты в валюте, предпочитая наличные доллары риску заморозки валютных вкладов.
Кто-то сообразил и успел до дефолта, кто-то смог снять уже после, а кто-то согласился на пересчет в рубли вместо замораживания.

3. В Белоруссии было жестко.
Вот график инфляции там и в России: , сравни 1999ый год: 294% против 86% в России.
Дело в том, что Лукашенко в конце 90ых активно проводил идеи, которые сейчас предлагает Глазьев: денежная эмиссия на поддержку производства в рамках госпрограмм.
Вот и вышло такое.

Про это tadavsh хорошо написал тут http://zhu-s.livejournal.com/152451.html?thread=1805699 :

"Был у нас в середине 90-х такой мутный предприниматель-советник Эйдин, который напел нашему "батьке" то же самое: надо делать "канализированную" денежную эмиссию на поддержку производства в рамках госпрограмм, инфляции от этого не будет, ЦБ и госбанки должны накачивать экономику деньгами для поднятия коэффициента монетизации (мол, слишком маленький он у нас) и т.д. Мол, всё это - и есть научное западное "кейнсианство" и все на Западе давно так делают. Некоторые наши олухи из числа официальных экономистов тоже поддержали эти бредни, - как же, это же такой прогресс научной мысли по сравнению с марксизмом-ленинизмом, да и делать не надо никаких реформ, никакой приватизации и пр. - нажал на пару кнопок, дал команду: кредитовать, и всё завертелось. Только вот в результате этой политики уровень цен прыгнул за несколько лет раз в 20 (хорошая "неинфляционная эмиссия" ?), а курс бел. рубля обвалился ещё больше, зарплаты упали в валютном выражении раза в 3. (Хотя, по эффекту Баласса-Самуэльсона должны были бы крепко вырасти из-за быстрого официального роста ВВП и торгуемого сектора. Неожиданно, да ? Это если не знать % убыточных производств и уровень госдотаций). А что с коэффициентом монетизации ? Остался ПРЕЖНИМ ! Ха-ха. (Оказывается, это показатель СПРОСА на реальные денежные остатки, и увеличением предложения денег его повысить нельзя. Кто бы мог подумать ?) Глядя на такие "замечательные" результаты такой эконом. политики и столкнувшись с растущим недовольством населения, "батька" осерчал на "экономических волшебников" и даже посадил Эйдина в тюрьму (ненадолго). И призвал "монетаристов" из Нац. Банка, поставив им цель стабилизировать валютный курс, инфляцию и поднять з.п. в валютном выражении. Что и было исполнено быстро и жёстко."
<...>
"Проигравшим от такой политики было население (причём в основном бюджетники): средняя з.п. стремительно отставала от з.п. у соседей, да и в абсолютном выражении в $ по рыночному курсу упала раза в 2 с 1996 по весну 1998, а потом ещё добавил российский кризис. Глухое недовольство нарастало, люди не понимали, как так: говорят, что у нас всё отлично, ВВП растёт, безработицы нет и пр., а з.п. падает и всё меньше, чем у соседей, у которых якобы всё плохо. "Батька" это недовольство почувствовал, понял, что может банально проиграть выборы 2001г., и дал команду срочно стабилизировать вал. курс, инфляцию и поднять з.п. в валютном выражении."

Edited at 2015-08-19 12:25 (UTC)
(Ответить) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: ffedd_ya
2015-08-19 12:24 pm
И тут http://tadavsh.livejournal.com/11955.html:
"[2000 год] По телевизору шоу: Александр Григорьевич встречается в прямом эфире в передаче Савика Шустера с российскими либералами, во главе с Б.Немцовым. Аудитория либерально-демократическая, настроена показательно "замочить" этого наглого бывшего председателя колхоза. Однако выходит всё наоборот: А.Г.Л. демонстрирует свой яркий талант оратора и умение обаять широкую аудиторию народных масс, любой аргумент ловко парируется, демонстрируются чудеса белорусского "вставания с колен", социального равенства и соц. защиты, даются надежды на долгожданную "твёрдую руку" в противовес российскому бардаку, олигархам, коррупции и пр. расхожим штампам. На оппонентов жалко смотреть, они похожи на мальчиков для битья на фоне строгого, но справедливого учителя... И тут звонок в студию. Звонит М. Чигирь, бывший глава правительства, а сейчас - объявленный демократический оппонент на будущих президентских выборах 2001г. Запинаясь и мямля, характерным тихим картавым голосом М. Чигирь говорит всего одну лишь фразу: "Когда я был премьером, зарплата в Беларуси была 100 долларов. Вы же развалили экономику и ограбили людей, зарплата сейчас 35 долларов.". Всё. Это нокаут. АГЛ, весь в краске, пытается объяснять, что по "чэснаму" официальному курсу зарплата и сейчас 100 долларов, что производство выросло и пр. Но всем понятно, что это гнилые отмазки, и что Чигирь прав: при нём з.п. была 100 долларов, а сейчас 35. Это знает и последний колхозник, и изменить это нельзя никакими словесами."

4. В Казахстане другие причины. В конце 1999 они сделали страхование вкладов в банках, а до этого в апреле 1999го была девальвация тенге.
Вот народ и решил, что деньги в банках держать можно, но лучше в валюте.
До этого, на 01.01.1999 - вклады в тенге 20,96 млн. тг., вклады в валюте 10,66 в пересчете на млн. тг.
А потом:
На 01.01.2000 - вклады в тенге 28,3 млн. тг., вклады в валюте 26,6 в пересчете на млн. тг.
На 01.01.2001- вклады в тенге 32,9 млн. тг., вклады в валюте 58,8 в пересчете на млн. тг.
На 01.01.2002 -вклады в тенге 49,3 млн. тг., вклады в валюте 136,7 в пересчете на млн. тг.
Резкий рост объема валютных вкладов.

5. В 1998м был риск заморозки валютных вкладов с последующей выдачей рублями по плохому курсу (а также и подобные случаи во многих банках). Поэтому объем валютных вкладов уменьшился.
Так что показатель показывает в данном случае не совсем то, то есть если бы народ вообще все валютные вклады снял - то это бы не показывало доверие к рублю :-)
А в 2008-2009 такого не было.

6. Да, тоже ощущения что дедолларизации осталось меньше. Но вот цифры иные, объем долларовых вкладов в 17%-18% от общего объёма был в 2011-2013 годах неким барьером.
Объяснения:
а) депозиты богатых людей, ориентированных на интернациональный образ жизни
б) если до 2008 была убеждённость что процветания будет идти всегда, а доллар только снижается к рублю - то после 2008 такое ушло. Поэтому на всякий случай люди немного хранят и в долларах.

7. У них очень большие резервы (около 100 млрд $ ) и выборы Назарбаева были в этому году. Ввиду больших резервов валюта не девальвировалась, но оказалось что казахская экономика ввиду девальвации рубля стала менее конкурентней, чем российская. Поэтому там были слухи, что власти устроят девальвацию (например, после выборов). Пока не устроили (точнее, немного сделали - на 20%), но народ накупил валюты:
На 01.01.2013 - вклады в тенге 2 073 млн. тг., вклады в валюте 1 337 в пересчете на млн. тг.
На 01.01.2014 - вклады в тенге 2 208 млн. тг., вклады в валюте 1 737 в пересчете на млн. тг.
На 01.01.2015 -вклады в тенге 1 443 млн. тг., вклады в валюте 2 995 в пересчете на млн. тг.
Ну и вот сегодня http://lenta.ru/news/2015/08/19/devalue/ - ещё немного девальвировали.

8. В этот кризис минимум доля валютных вкладов была 17,4% на 01.01.2014 (14,0 трлн. руб. рублевые, 2,96 трлн. руб. в пересчете валютные)
Максимум - 30,1% на 01.02.2015 (13,52 трлн. руб. рублевые, 5,81 трлн. руб. в пересчете валютные)
По курсу ЦБ на эти даты (32,66 и 69,66) выходит объем валютных вкладов снизился всего лишь с 90,54 млрд $ до 83,39 млрд. $.
То есть объем валютных вкладов чуть уменьшился (а рублевых - увеличился), поэтому при росте курса в два раза доля валютных вкладов выросла в 1,73 раза (с 17,4% до 30,1%)
(Ответить) (Parent) (Thread)